rejs statkiem nad morzem

rejs statkiem nad morzem

17 Analiza położenia. Bardziej wytrzymałe metody niż tylko okiem Balling Delta, Gamma, Vega i Theta pozycji jest zastosowanie odpowiedniego modelu teoretycznego ceny (Bjerksund-Stensland, Black-Scholes, Dwumianowy) do testu scenariuszy zmian w terminach (dzienny / tygodniowy) przed wygaśnięciem,% zmiany w implikowana zmienność cen i zmiany wewnątrz iw pobliżu +/- 1 odchylenia standardowego. Te czynniki karmienie testy scenariuszu po wykresie miały ujawniają względne proporcje Delta / gamma / Vega / Theta zagrożenia pod względem ich proporcjonalności uderzającego teoretyczny kurs konkretnych uderzeń tworzących konstrukcję spreadu.

18 Modele i świecie rzeczywistym. Adresy słabości tych założeń podstawowych stosowanych w tradycyjnym modelu wyceny: 1. Rynki nie są tarcia: kupno / sprzedaż leżące u podstaw kontraktu ma ograniczeń w zakresie skutków podatkowych, ograniczenia w zakresie kosztów finansowania i transakcyjnych. 2. Stopy procentowe są zmienne, a nie stała w trwania opcji. 3. Zmienność jest zmienna, nie stała w życiu opcjach. 4. Trading nie jest ciągła 24/7 - są święta kursowe wynikające z luki w zmianach cen. 5. Zmienność jest powiązana teoretyczny kurs kontraktu bazowego, a nie niezależne od niego. 6. Odsetek zmian cen w podstawowej umowie nie doprowadzić do rozkładu logarytmiczno-normalnego cen bazowych w podziale ze względu na Skew Kurtoza.

Podsumowując, czytając te rozdziały nie jest akademicka. Zrozumienie technik omówionych w rozdziałach musi umożliwić Ci odpowiedzieć na następujące kluczowe pytania. W ogólnej inwentaryzacji koncie obrotu, jeśli są:

Długie więcej połączeń internetowych niż stawia, masz prognozowane implikowana zmienność (IV), aby poprawić, oczekując cen sprzedawanych produktów w portfelu rośnie?

Długie netto więcej niż stawia połączeń, czy prognozowany na IV zwiększyć, oczekując cen sprzedawanych produktów do upadku?

- autor artykułu

prawa zastrzeżone © time4mom.pl